新聞を解説 童『銀行新規制自己資本7%合意』日経H22.9.14

童『銀行新規制自己資本7%合意』日経H22.9.14

 主要国などの銀行監督当局でつくるバーゼル銀行監督委員会は、国際的に活動する大手銀行に対する新たな自己資本規制案を発表した。…普通株と内部留保で構成する…中核的自己資本の比率は実質7%で決着。 

中核的自己資本
 銀行の自己資本のうち、普通株や内部留保など、質の高いコア部分。現在は4%以上。これを、2013年から6年かけて7%にすることで合意。


読売H22.9.14

銀行 自己資本.jpg


<BIS規制とは>

 BISとは,国際決済銀行(Bank of International Settlements)の略です。1988年,銀行の健全性を確保するために国際的な自己資本比率規制(BIS規制)が定められました。国際的に事業を行う銀行は,自己資本率を8%以上にするという規制です。(自己資本とは,株式,自社保有資産,自社保有株式などです)規制をした理由は次のとおりです。

銀行1.jpg

 これでは,損をするのは預金者になってしまいます。銀行は全くリスクがありません。損を預金者がかぶるのは「おかしい」ので,「銀行は自己資本を8%用意すべきだ」となりました。

銀行2.jpg

 これで,預金者が損をしないシステムになったのですが・・

 ところが,BIS規制によって,サブプライム・ローン問題・リーマン・ショックで、金融システムが崩壊する危機に至るのです。

 上図で100億円融資している場合,返ってこないお金(不良債権)が4億円になると,自己資本を4億円削ることになります。自己資本が4億円に減ってしまうと,貸し出せるのは,自己資本の4億が8%になる値,すなわち50億円が限度になってしまうのです。

銀行3.jpg

 こんな風に,急に貸しはがしは出来ないので,銀行は,自己資本を増強したいのです。他の金融機関が,出資してくれれば良いですが,他の金融機関が出資してくれないと・・・日本の「北海道拓殖銀行の倒産」のようになります。

 このような状況の中で,サブプライム・ローン証券が焦げ付きました。2007年2月,サブプライムのディフォルト率(返済不能)が上昇します。不良債権化したのです。

 今回、BIS規制によって、この自己資本比率引き上げ(全体では8%→10.5%、コアでは2%→4%)にしたのは、多額の損失が出ても、穴埋めできるようにするためです。

 今後、邦銀をはじめ、世界の銀行で、自己資本増強が行われることになります。
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